dc.contributor.advisor | Calsín Sanchez, Adalberto | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Sihuairo, Anel Heysi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T19:54:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T19:54:04Z | |
dc.date.issued | 2024-11-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/23260 | |
dc.description.abstract | La presente tesis analiza la valorización financiera de Alicorp S.A.A. durante el periodo 2018-2022, utilizando el método de Flujo de Caja Descontado (FCD) y el ratio EV/EBITDA. Los resultados muestran que el valor financiero de la empresa en 2022 fue de S/. 2.52 mil millones a precios constantes de 2021, cifra ligeramente inferior al valor de mercado estimado en S/. 2.53 mil millones a precios corrientes. Asimismo, se evaluó el impacto de la volatilidad de la tasa de interés activa y el tipo de cambio mediante el método de Valor en Riesgo (VaR) al 95% de confianza. En 2022, se concluyó que la variación de la tasa de interés activa pudo haber causado pérdidas de hasta S/. 110 miles de soles (11% del valor financiero por cada millón de soles), y la volatilidad del tipo de cambio, pérdidas de hasta S/. 144 miles de soles (14% del valor financiero por cada millón de soles). Alicorp S.A.A. ha mitigado parcialmente estos impactos mediante estrategias de cobertura, como swaps de tasas de interés, financiamiento a tasas fijas, y contratos de futuros y swaps de divisas. Este análisis concluye que, a pesar de la subvaloración identificada por el método Flujo de Caja Descontado, las políticas de cobertura implementadas han sido efectivas para reducir los riesgos financieros y mantener la estabilidad de Alicorp en un contexto económico desafiante. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Riesgo de tipo de cambio | es_PE |
dc.subject | Riesgo de tasa de interés activa | es_PE |
dc.subject | Simulación de Montecarlo | es_PE |
dc.subject | Valor de mercado | es_PE |
dc.subject | Valor financiero | es_PE |
dc.subject | Volatilidad | es_PE |
dc.title | Análisis de la sensibilidad en la valorización de la empresa Alicorp S.A.A. frente a los riesgos de interés y tipo de cambio, en el periodo 2018-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3387-1828 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
renati.juror | Olaguivel Loza, Félix | es_PE |
renati.juror | Ramirez Cayro, Carlos Percy | es_PE |
renati.juror | Quispe Lino, Carmen Nieves | es_PE |
renati.author.dni | 71690569 | |
renati.advisor.dni | 012866445 | |