Evidencia del sindrome holandes en el Perú: una aproximación de vectores autorregresivos, 1993-2019

Abstract

En la presente investigación se estudia la posible evidencia del síndrome holandés en la economía peruana, como consecuencia del vertiginoso incremento en los precios de los metales y desarrollo del sector minero, durante el periodo 1993 al 2019. En este sentido, para el análisis empírico se hizo uso del modelo de VAR (vectores autorregresivos) para la estimación y análisis de la interacción entre las variables, es así que para la correcta identificación de las variables del modelo VAR se utilizó la descomposición de Cholesky. La actual investigación es de enfoque cuantitativo – deductivo, de nivel analítico y correlacional, y diseño no experimental longitudinal con data trimestral obtenida del Banco Central de Reserva del Perú durante el periodo 1993 - 2019. La metodología permitió determinar el impacto de la bonanza en el precio de los minerales sobre la dinamicidad en los diferentes sectores de la economía peruana, mediante el análisis de 3 síntomas de la enfermedad holandesa, a través de los resultados obtenidos de las Funciones Impulso Respuesta, Causalidad de Granger y Descomposición de la Varianza. Los resultados obtenidos en la actual investigación reafirman el padecimiento de los síntomas apreciación del tipo de cambio real, desindustrialización y expansión de la producción de la economía peruana del síndrome holandés.